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前言
岭回归分析(Ridge Regression)是一种改良的最小二乘法,其通过放弃最小二乘法的无偏性,以损失部分信息为代价来寻找效果稍差但回归系数更符合实际情况的模型方程。
简单来说,岭回归是通过引入k个单位阵,使回归系数可以估计,得到的回归估计值要比简单线性回归系数更加稳定,也更加接近真实情况。虽然引入单位阵会导致信息丢失,但同时也换来回归模型的合理估计。
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岭回归分析(Ridge Regression)是一种改良的最小二乘法,其通过放弃最小二乘法的无偏性,以损失部分信息为代价来寻找效果稍差但回归系数更符合实际情况的模型方程。
简单来说,岭回归是通过引入k个单位阵,使回归系数可以估计,得到的回归估计值要比简单线性回归系数更加稳定,也更加接近真实情况。虽然引入单位阵会导致信息丢失,但同时也换来回归模型的合理估计。